Thế Lữ, tên khai sinh Nguyễn Đình Lễ (nhưng cũng có tài liệu ghi là Nguyễn Thứ Lễ), sinh ngày 10 tháng 6 năm 1907 tại ấp Thái Hà, Hà Nội. Quê cha ông ở làng Phù Đổng, huyện Tiên Du (nay là Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), quê mẹ ở Nam Định[1]. Tên Nguyễn Đình Lễ sau đó được đổi thành Nguyễn Thứ Lễ vì ông là con thứ. Khi lên 10 tuổi, người anh trai (hơn ông một tuổi) mất, ông lại đổi tên lại thành Nguyễn Đình Lễ. Lớn lên ông dùng lại tên Nguyễn Thứ Lễ, khi viết văn nói lái lại là Nguyễn Thế Lữ, sau rút gọn thành Thế Lữ. Bút danh Thế Lữ, mang nghĩa "người khách đi qua trần thế" lại phù hợp với quan niệm sống của ông khi ấy[1]. Ông còn có tên khác là Nguyễn Khắc Thảo, nhưng sau cũng bỏ đi vì trùng tên. Khi viết báo, đôi khi ông ký bút danh hài hước Lê Ta, xuất phát từ tên Lễ biến thành "Lê Ngã", "ta" cũng tức là "ngã".[2]

Cha ông là sếp ga xe lửa trên tuyến đường sắt Lạng Sơn – Thanh Hóa. Mẹ ông sinh ra trong gia đình Công giáo, kết hôn với cha ông trước, nhưng lại không được gia đình bên nội thừa nhận[3]. Khi mới vài tháng tuổi, Thế Lữ bị đưa rời khỏi mẹ, đem lên Lạng Sơn sống cùng bà nội, cha và u (vợ chính thức của cha)[4]. Xa mẹ từ nhỏ, mỗi năm có được gặp một đôi lần, nên theo như Thế Lữ nhớ lại, chủ đề chính từ khi ông còn bé cho đến năm 10 tuổi là xa cách, nhớ thương người mẹ ruột của mình[5]. Sống ở xứ Lạng Sơn, núi rừng thiên nhiên nơi đây với những câu chuyện kinh dị ma quái mà ông được nghe từ nhỏ đã trở thành nguồn tư liệu, tạo cảm hứng cho các tác phẩm văn xuôi của ông sau này.[6]